[导读]:今年开年以来，市场持续震荡调整，令不少基金净值遭受重创。不过，量化对冲基金因为对冲策略的保驾护航，净值回撤得以有效控制，表现显著优于其他类型产品，堪称“耐震抗跌神器”海富通杜晓海表示，股票现货投资部分遵循长期有效的市场因子，主要投资于估值与成长性匹配，资产负债表健康的高质量个股，均衡配置，追求长期稳定的超额收益，并通过股指期货对冲将超额收益转化为绝对收益。同时，会积极参与新股申购，努力增厚收益。
今年开年以来，市场持续震荡调整，令不少基金净值遭受重创。不过，量化对冲基金因为对冲策略的保驾护航，净值回撤得以有效控制，表现显著优于其他类型产品，堪称“耐震抗跌神器”。
业内人士称，在市场波动较大环境中，可以密切关注期货基差水平巨幅波动带来的交易机会。此外，还可以积极把握新股、可转债申购等多种绝对收益策略增厚收益。
年内平均收益为-0.95%
量化对冲基金抗跌属性突出
据Wind统计显示，截至3月4日，公募量化对冲基金今年以来平均累计收益率为-7.37%，其中，主动量化基金年内平均收益为-8.28%，表现最好的基金期内收益为23.56%，最差为-18.88%，首尾业绩差超过42%；指数增强基金年内平均收益为-7.09%，表现最好的期内收益为11.31%，最差为-15.93%，首尾业绩差超过27%；量化对冲基金年内收益为-0.95%，表现最好的收益为1.73%，最差为-2.76%，首尾业绩差为4.49%。不难看出，上述三类量化基金细分类型中，量化对冲基金无论是业绩稳定性还是绝对收益水平都显著优于其他两种类型，耐震抗跌属性突出。 ... 网页链接